Excelを使用してブラックショールズのオプションを計算する方法

著者: Bobbie Johnson
作成日: 9 4月 2021
更新日: 21 11月 2024
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（株式・FX）「ブラック・ショールズ・モデル」オプション価格計算式をゆる〜く解説してみた。
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ブラックショールズの式は、担保オプションの変動価値をアクションとして提供するように設計されています。計算は、その日の株価、オプションの存続期間、現在のオプション価格、年間の無リスク金利、株式のボラティリティ、および配当金で支払われる株式の年間の割合に基づいています。この情報を使用して、Black-Scholesオプションの値を返す数式をExcelで作成できます。


説明書

ブラックショールズの公式はヨーロッパのコールオプションを返します （木星イメージ/グッドシュート/ゲッティイメージズ）

  1. 空白のワークシートをExcelで開きます。 「A」列に、データのラベルを入力します。セルA1に、「データ」、A2に「株価」、A3に「期間」、A4に「現在の価格」、A5に「年間無リスク金利」、A6に「年間ボラティリティ」、およびA7タイプに入力します。配当率 "＃：。式のラベルを入力します。A9に「D1」、A10に「D2」、A11に「購入オプション」、A12に「挿入オプション」と入力します。

  2. 列Bにデータを入力します。株式と現在の価格はReaisであり、期間は年数である必要があります。現在の無リスク金利、年間ボラティリティ、および配当はパーセンテージで表示されます。

  3. セルB9に次の数式を入力します。=（LN（B2）経験値（-B7B3）/ B4）+（B5 +（B6 ^ 2）/ 2）B3）/ B6RAIZQ（B3）

  4. セルB10に次の数式を入力します。= B9-B6 * RAIZQ（B3）

  5. セルB11に次の数式を入力します。= B2経験値（-B7B3）（NORMDIST（B9,0,1、TRUE）-B4経験値（-B5B3）NORMDIST（B10、0、1、TRUE）

  6. セルB12に次の数式を入力します。= B4経験値（-B5B3）（1-（NORMALDIST（B10,0,1、TRUE）） - B2経験値（-B7B3）（1-DIST。NORM（B9,0,1、TRUE））

お知らせ

  • この記事は投資アドバイスではありません。